| １． |
授業の概要（ねらい） |
|
金融工学の基本をわかりやすく解説し、金融派生商品の仕組みについて春期金融工学Iと合わせて１年間を通して学ぶ。
リスク尺度・派生金融証券を学び、一定の条件の下で金融商品等の価格評価手法を用いて評価価格を計算できることを目指す。
|
| ２． |
授業の到達目標 |
|
①リスク尺度・派生金融証券の仕組みを理解すること。
②簡単な派生金融証券の価格を計算できること
|
| ３． |
成績評価の方法および基準 |
|
宿題（約40％）と試験（約40％）、それに課題への取り組み等の授業参加度（約20％）で総合評価する。
|
| ４． |
教科書・参考書 |
|
教科書は指定しないが、講義中にプリントを配布する。
【参考書】として、下記の二冊を読んでもらいたい。
（１）『金融工学入門』（第２版） デービッド・G.ルーエンバーガー著 今野浩・鈴木賢一・枇々木規雄訳
（２）『現代ファイナンス論』（第２版） ツヴイ・ボディ、ロバート・C・マートン著 大前恵一朗訳
|
| ５． |
準備学修の内容 |
|
講義前に前回講義の配布資料をあらかじめ復習すること。
|
| ６． |
その他履修上の注意事項 |
|
数学基本知識が必要であり、簡単であっても計算が苦手な人には向かない。
関心であれば、誰でも履修できるが、金融論・マクロ経済学等を履修した学生が望ましい。
|
| ７． |
各回の授業内容 |
|
| 【第１回】 | | イントロダクション・前期復習 | | 【第２回】 | | 金融派生商品の概要及び現在の市場状況等 | | 【第３回】 | | 派生金融商品（１）先物・ヘッジと先物投資事例研究 | | 【第４回】 | | 派生金融商品（２）先物・スワップ・ヘッジ | | 【第５回】 | | 派生金融商品（３）スワップとスワップ投資事例研究 | | 【第６回】 | | 派生金融商品（４）オプションとヘッジ | | 【第７回】 | | 派生金融商品（５）オプション理論・価格 | | 【第８回】 | | 派生金融商品（６）オプション価格の計算とオプション投資事例研究 | | 【第９回】 | | 派生金融商品（７）その他の派生金融商品（指数等） | | 【第10回】 | | 派生金融商品（７）派生金融商品についての総括と金融危機（リーマンショック） | | 【第11回】 | | リスク尺度（１）バリュー・アット・リスクの基本知識 | | 【第12回】 | | リスク尺度（２）バリュー・アット・リスクの計算 | | 【第13回】 | | リスク尺度（３）バリュー・アット・リスクの応用 | | 【第14回】 | | 復習と試験 | | 【第15回】 | | 試験問題解説と総括 |
|
