Web Syllabus(講義概要)

　この講義では、年度前半の金融工学Iと合わせて、1年間を通じて金融工学の基本を解説する。
　金融工学Ⅱでは、金利の期間構造・リスク尺度・派生金融証券を学び、一定の条件の下で金融商品等の価格評価手法を用いて評価価格を計算できることを目指す。

　・金利の期間構造を理解し、説明できること。
　・派生金融証券の仕組みを理解する

　中間小テスト（40％）と期末小テスト（40％）、それに課題への取り組み等の授業参加度（20％）で総合評価する。

　教科書の指定は、ないが、講義中にプリントを配布する。
　【参考書】として、下記の二冊を読んでいただきたい。
　（1）『金融工学入門』（第2版）　デービッド・G.ルーエンバーガー著　今野 浩・鈴木 賢一・枇々木 規雄訳
　（2）『現代ファイナンス論』（第2版）　ツヴイ・ボディ、ロバート・C・マートン著　大前恵一朗訳

　講義前に前回の講義内容をよく復習すること次回講義内容を予習すること。

　基礎的な数学知識は必要である。
　簡単ではあっても計算が苦手な人には向かない。